Beş yıldan fazla işlem deneyimi olan Kripto Gazileri'nin çoğu, başlangıçta genellikle sezgilerine güvenerek işlem yapar, ancak sık sık zarar etmek, sezgilerin sistem kadar istikrarlı olmadığını fark etmelerine neden olur. Sezgiler insanların zayıflıklarını büyütür ve insan doğasındaki zayıflıklar tamamen üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerdir, ancak sistem yoluyla düzenlenebilirler. Eğer Çaylak iseniz ve hala sezgilere dayalı işlem yapıyorsanız, kendi işlem sisteminizi oluşturmaya başlamanın zamanı geldi!
Kesin kazançlı bir ticaret sistemi yoktur.
İşlem sistemi aslında bir tuzak işletim sistemi olarak bilgisayarda yer alır ve tamamlanmış bir insan-makine etkileşim sistemi olarak anlaşılabilir. İnsanlar bu sistem aracılığıyla bilgisayarın çalışmasını sağlarlar; Biyoloji anlamında, koşullu reflekse benzer, yani "A sinyali göründüğünde, B eylemi kesinlikle meydana gelir".
交易系統是一個tuzak關於gemiye binin、離場，買賣的zararı durdur、kar elde etmek的完備的信號規則總和。
Ticaret sistemleriyle ilgili birçok yanlış anlama var. Bazı insanlar, kazanç elde edememelerinin nedeninin kendi ticaret sistemlerinin olmaması olduğunu düşünüyor ve bir kez bir ticaret sistemi sahip olduklarında kar elde edebileceklerini düşünüyor. Diğer bazı insanlar ise, aşırı getiri elde edememelerinin nedeninin mevcut ticaret sistemlerinin yeterince iyi olmaması olduğuna inanıyor ve daha iyi bir sistem arayışına giriyor. Birileri ise dünyada mucizevi bir ticaret sisteminin var olduğuna inanıyor ve onun talimatlarına uyarak kar elde etmenin mümkün olduğunu düşünüyor.
Bu görüşler gerçek ve güvenilir mi?
Her şeyden önce, dünyada "sürekli hareket makinesi" veya "iksir" olmadığı ve doğal olarak her şeye gücü yeten ve her zaman istikrarlı bir kar ticareti sistemi olmayacağı açık olmalıdır. Böyle bir sistem olsaydı, akıllı insanlar onu uzun zaman önce keşfeder ve kullanırdı.
İkinci olarak, mükemmel bir ticaret sistemi sahibi olmak, karlılığı istikrarlı bir şekilde gerçekleştireceği anlamına gelmez. Mükemmel bir ticaret sistemi, kullanıcının tam olarak talimatlarını takip edebilecek güçlü bir yürütme yeteneği gerektirir. Ayrıca, iyi bir ticaret sistemi herkes için uygun olmayabilir. Herkes kendi için uygun ticaret sistemini bulmalıdır, bu standart 'iyi' veya 'kötü' ile değerlendirilemez.
Kendi ticaret sistemini bulmak istiyorsanız, öncelikle ticaret sistemini doğru bir şekilde anlamak ve konumlandırmak gerekir.
İşlem sistemi, askeri liderlik düşüncesine benzer. Bu liderlik düşüncesini tamamen takip etmek belki her savaşın zaferini garanti etmeyebilir, ancak en azından yıkıcı bir yenilgiye uğramamayı ve sonraki fırsatları bırakmamayı sağlayabilir. İşlem sistemi stratejik düzeydedir, 'işlem düşüncesi' ve 'işlem stratejisi' kombinasyonu ise savaş düzeyindedir, ve belirli işlem hareketleri taktik düzeyin bir göstergesidir.
Doğru bir şekilde ticaret sisteminin rolünü ve sınırlamalarını anlayarak, kendi özelliklerinizi birleştirerek uygun bir sistem bulabilir ve ticarette daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Bu durumda bir tuzak işletim sistemi nasıl değerlendirilir?
交易 sistemi değerlendirilirken, sadece bir temel anahtar gösterge olan 'kazanç/kayıp oranı'nı dikkate almanızı öneririm. Kazanç/kayıp oranı, ortalama kar miktarını ortalama zarar miktarına bölen bir orandır.
Örneğin, 1 milyon dolar yatırım yaptınız, belirli bir tuzak işletim sistemiyle 10 kez işlem yaptınız, bunlardan 4'ünde kar elde ettiniz, sırasıyla 150.000 dolar, 250.000 dolar, 350.000 dolar ve 450.000 dolar kar elde ettiniz; 6'sında zarar ettiniz, sırasıyla 100.000 dolar, 150.000 dolar, 100.000 dolar, 50.000 dolar, 70.000 dolar ve 200.000 dolar zarar ettiniz. Bu durumda, kar elde edilenlerde ortalama kar 300.000 dolar, zarar edilenlerde ortalama zarar 11.17 milyon dolar, kar/zarar oranı 30/11.17 ≈ 2.69'dur. Bu işlem sistemini sürekli olarak kullansanız, 100 kez veya 1000 kez olsun, 2.69 kar/zarar oranına göre teorik olarak kar elde edebilirsiniz. Kar/zarar oranı 1'in altında ise zarar anlamına gelir.
Ancak, objektif bir değerlendirme yaparken, belirli bir gereksiz faktörü göz önünde bulundurmalıyız. Kişisel olarak, kazanç/kayıp oranının kesinlikle 2'den düşük olmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha spesifik olarak:
3'lük bir kazanç kaybı oranı geçerli kabul edilir, yani 70 puan;
4:1 kar / zarar oranı iyi olarak kabul edilir, yani 80 puan;
Kâr/Zarar Oranı 5 olarak kabul edilebilir, yani 90 puan;
Kar-Zarar oranı 5'ten yüksek olan bir işlem sistemi tam puan olarak kabul edilebilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, 5'in üzerinde olan kar/zarar oranına sahip işlem sistemlerinin son derece nadir olmasıdır. Sisteminizin (veya alım-satım kurallarınızın) uzun vadeli olarak kar/zarar oranını hesaplamanızı öneririz, böylece etkinliğini daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Tasarım işletim sistemi hangi unsurları içermelidir?
İşletim sistemi oluşturmadan önce, öncelikle kendimize yatırım yapmanın amacının ne olduğunu sormalıyız. Zengin bir gece mi? Güvenli bir değer mi? Hızlı bir değer mi? Ayrıca, beklenen getiri oranı ne kadar? Yılda %100 mü? Aylık %100 mü? Yılda %30 mu? Aylık %30 mu? Yılda %200 mü? Yoksa yılda %50 mi? Bu sorular, kendi işletim sistemimizi nasıl tasarlayacağımızı büyük ölçüde etkileyecektir.
Ayrıca, risk konusunda ne kadar dayanıklı ve risk tercihlerimiz nasıl? %30 ve üzeri büyük çekilme toleransı gösterebilir miyiz? %20 ve altında küçük çekilme toleransı gösterebilir miyiz? Sadece %5 ve altında hafif bir geri çekilme tolere edebilir miyiz? Yoksa hiçbir geri çekilmeyi tolere edemiyor muyuz? Bu riskle ilgili sorular da dikkate alınması gerekenlerdir. Bu soruları anlamadan, körü körüne bir işlem sistemi oluşturmak anlam taşımamaktadır, en azından kendi içinizde en uygun olmayabilir.
Bir tamamlanmış işletim sistemi aşağıdaki yedi unsuru içermelidir：
Döngü değerlendirmesi: Piyasanın ana yönünü anlamak, mevcut piyasa döngüsünü (örneğin boğa piyasası, Ayı Piyasası, dalgalı piyasa vb.) belirlemek.
İşlem düşüncesi: Açık işlem temel felsefesi ve stratejisi, kısa vadeli hızlı giriş ve çıkış mı yoksa uzun vadeli tutma mı hedefleniyor.
Coin selection: Identifying potential stocks based on certain criteria and methods.
Zaman seçimi: Alım ve satım için en iyi zamanı belirleyin.
Alım satım kuralları: net alım ve satım stratejileri belirleyin, giriş ve çıkış koşullarını içerir.
Fon yönetimi: Fonların makul bir şekilde dağıtılması, aşırı konsantrasyon veya dağılımın önlenmesi, fon kullanımının verimliliği ve güvenliği sağlanmalıdır.
Risk kontrolü: Risk Yönetimi stratejileri belirlemek için zararı durdur mekanizması, Pozisyon kontrolü vb. kullanarak yatırım riskini kontrol etmek.
Yukarıdaki faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek ve bütünleştirerek, yatırım hedeflerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için kendi işletim sistemine uygun bir şekilde oluşturulabilir.
Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
Döngü belirleme
Trend following is the first priority in investment. When the market is booming, the success rate of our various strategies, coin selection, and timing abilities will significantly increase. Even if the strategy and timing ability are not perfect, it is possible to earn money from swing trades in a rising market. And if the market is judged to be stable, Varlıklar's psychology will be more stable and even dare to buy at low points, thereby reducing the cost of holding coins in düşüş and obtaining maximum profit. On the contrary, if there is no clear judgment on the trend of the market, Varlıklar's psychology will be restless and easy to overreact due to small fluctuations, leading to operation deformation.
Ayrıca, dönem değerlendirmesi, sonraki işlemler için önemli referans sağlayacaktır,Boğa Piyasası tüm alım satım işlemlerinde Büyük Pozisyon alınması gerektiğini ve konsantre olunması gerektiğini belirtir;Ayı Piyasası'nda ise tüm alım satım işlemlerinde Küçük Pozisyon alınması ve dağıtılması gerektiğini belirtir.
İşlem düşüncesi
İşlem düşüncesi, farklı piyasa koşullarında işlem stratejisi olarak da adlandırılabilir, ancak bu işlem düşüncesi, endeks hakkındaki değerlendirmeye dayalı olarak belirlenebilir, bu nedenle doğruluk endeksinin değerlendirme kabiliyetine bağlıdır. İşlem düşüncesi, bir savaş planı yapmaya benzer, ne kadar süreyle savaşılacağı, savaş alanının ne kadar büyük olacağı gibi detaylar önceden belirlenmelidir. Savaş planını savaşırken değiştirmek, rastgele birlikler eklemek veya savaş yönünü rastgele değiştirmek mümkün değildir.
Coin seçimi
Özellikle boğa piyasasında, coin seçimi daha da önemlidir. Süper getiri elde etmek istiyorsanız, elinizde tuttuğunuz coinleri özenle seçmeli ve mümkün olduğunca sık coin değişiminden kaçınmalısınız. Sık sık coin değişimi, yükseliş fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir ve genellikle satılan coinler büyük ölçüde yükselirken, elinizde tuttuğunuz coinler sade bir performans sergiler. Boğa piyasasındaki karın anahtarı, yüksek miktarda yatırım yapma ve tutma süresini birleştirmektir.
Büyük kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlar (fon büyüklüğü 100 milyon yuanın üzerinde) için, coin seçiminin önemi daha da belirgindir. Küresel hisse uzun pozisyon fonları, hisse seçimini benzersiz bir avantajları olarak kullanır, bu da farklı fonları ayırt etmek için önemli bir işarettir. Zamanlama işlemleri genellikle kendilerini piyasaya karşı galip gelebilecekleri varsayımına dayanır. Milyonlarca dolarlık fonları yöneten işlemciler, zamanlamayla kar elde edebilir, ancak fon büyüklüğü arttıkça, zamanlamanın etkinliği önemli ölçüde azalır.
Bir piyasa yapıcı olarak, veya bir kurum olarak, büyük bir fon ile bir coin işlem yapmanız gerektiğinde, aşırı getirili bir coin'in hangi özelliklere sahip olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Hangi coinleri seçersiniz?
Dolaşım miktarı küçük olmalı, ancak çok küçük olmamalıdır. Çok küçük bir dolaşım miktarı, likiditeyi olumsuz etkileyebilir ve fonların kolayca hareket etmesini engelleyebilir.
Büyük bir trend konusu olduğu gibi, önceden büyük satıcılar tarafından şişirilmedi veya pazar imajı kötü değil gibi bir tarihsel miras sorunu yoktur.
Elle tutulur on-chain veri desteği veya gelecekte performansı artıracak koşullar ile coin fiyatının yüksek olması için "performans artışı + yüksek transfer (Airdrop, Temettü, on-chain ödülleri vb. gibi) + tema" dökümünü tamamlayabilir ve coin fiyatı büyük çöplük değil - "büyük düşüş" olmalıdır.
Zamanlama ve Alım Satım Kuralları
Zamanlama, giriş ve çıkış zamanlamasının kesin doğrulamasıdır, genellikle swing trade ve kısa vadeli spekülasyon olmak üzere iki seviyede incelenir. Alım-satım kuralları, ticaret disiplininin net tanımıdır. Örneğin, alım yaparken teknik göstergenin alım noktası gereksinimlerini karşılamak zorunludur ve kısa vadeli alım noktası olmalıdır, alımdan sonra hızlı bir yükseliş olmalıdır. Zamanlama, riski kontrol etmenin temel yöntemidir, hatta Boğa Piyasası'nda bile büyük ayarlama olabilir, zamanlamanın temel rolü, bu ayarlamalardan ve büyük ayı piyasalarından kaçınmaktır. Piyasa koşulları kötü ise, Kısa Pozisyonu beklemek tavsiye edilir.
Alım satım kuralları, işlem sisteminde belirli bir esnekliğe ve öznelliğe sahip olmalıdır, yaklaşık olarak %20 ila %30'u kaplar. Tamamen sabit alım satım kuralları, işlemleri programlaştırabilir ve uyum sağlama yeteneğinden yoksun bırakabilir. Farklı işlem düşüncesi ve piyasa durumlarına bağlı olarak alım kuralları farklılık gösterebilir, farklı piyasa koşulları farklı alım noktaları oluşturabilir. Bununla birlikte, ihlal edilmemesi gereken temel bir prensip vardır: alım, teknik alım noktalarına dayandırılmalıdır.
Satış kuralları, piyasa koşulları ve işlem düşüncesi farklı olduğu için değişebilir. Beklenen getiri farklı olduğunda, kar elde etmek stratejisi de farklılık gösterebilir. Satış, teknik satış noktasını beklemek zorunda değildir çünkü genellikle o zaman birkaç negatif çubuk ortaya çıkmış ve kar zarar daha büyük olmuştur. Bu nedenle, satış noktasını belirlemek belirli bir öngörü gerektirir, kar elde etmek seviyesine veya potansiyel yüksek noktaya ulaşıldığında satış düşünülebilir.
Bu tür bir kuralla, tüccarlar farklı pazar koşullarıyla karşılaştığında esnek bir şekilde tepki verebilir, geliri en üst düzeye çıkarabilir ve riski etkili bir şekilde kontrol edebilir.
Fon yönetimi
Sermaye yönetimi, disiplinli bir yönetim kurallarıdır. Örneğin, 'bir muhasebe yılı boyunca, %10 kar elde edildiğinde korumaya alınır'; 'İlk Pozisyon Açıldıktan sonra kar elde edildiğinde yeni bir pozisyon açılır' vb. Düşünülmesi gereken önemli bir nokta da 'kaldıraç sorunu'dur, tabii ki kripto dünyasında birçok pro kaldıraç sayesinde finansal özgürlüğü elde eder, bu yüzden kaldıraç eklenmeli mi, ne kadar kaldıraç eklenmeli, kişiden kişiye değişir, ancak yatırım endüstrisinde 'kar ve zarar aynı kaynaktan gelir' denir, yani sizi para kazandıran yer genellikle sizi para kaybettiren yerdir. Zengin olan insan sayısı fazladır, Tasfiye Ol olanlar da fazladır, Çaylaklar için, kaldıraç konusunda dikkatli olmaları önerilir, çünkü kaldıraç, piyasada Dalgalanma getiren duygusal Dalgalanmayı büyütür, bu da istenmeyen ticari sonuçlara yol açabilir.
Risk kontrolü
Risk control is a set of iron laws, and everyone has different experiences and regulations. The terms of risk control play the final protective role in the operation process, ensuring that one will not make mistakes due to "greed" or "luck mentality." In addition, firmly remembering the terms of risk control can keep one's emotions calm and avoid unnecessary losses caused by emotional fluctuations.
交易 sistem örneği
交易 sistemi, işlemleri daha düzenli hale getiren açık gemiye binin ve çıkış sinyalleri sağlar. Sadece sistem sinyal verdiğinde alım satım işlemleri yapılır, diğer zamanlarda sabırla beklenir. Pozisyona sahip olanlar, kar ya da zarar ne olursa olsun, tutmaya devam etmelidir; boş pozisyon sahipleri ise sistem sinyali göründüğünde işlem yapmalıdır.
Ticaret sisteminin standartlaştırılmış bir işletim sistemi olarak adlandırılmasının nedeni, esas olarak yatırımcılar tarafından keyfi işlemlerden kaçınmaktır. Çünkü insan doğasının zayıf yönleri vardır ve zihniyet ticarette çok önemli bir faktördür. Sübjektif işlemler mümkün olsa da, en basit sistemler bile belirli özellikleri sağlar. Örneğin, hareketli ortalama stratejisi: fiyat çizgisi yükseldiğinde al ve çizgi düştüğünde sat. Pekin'de sisli bir günde hisse senedi satın almak ve güneş parladığında hisse senedi satmak gibi kurallar bile bir sistemdir. Benzer şekilde, tek bir günde hisse senedi satın almak ve çift günde hisse senedi satmak gibi daha basit "sistemler" vardır. Bu sistemler mutlaka karlı olmasa da, en azından tüccarların duygusal manipülasyondan kaçınmasına yardımcı olmak için bir dizi eksiksiz kural sağlarlar.
En karmaşık işletim sistemleri, bilgisayarın yardımıyla, büyük miktarda veri üzerine bir dizi karmaşık matematik modeli oluşturmak için en üst düzey matematikçilere ihtiyaç duyar ve otomatik ticareti gerçekleştirir. Sıradan bir tüccar için, işletim sistemi ne kadar basit veya karmaşık olması gerektiği, ne kadar verimli olması gerektiği ile ilgilidir, basitlik, karmaşıklık ve iyi veya kötü arasında zorunlu bir ilişki yoktur.
Bir örnek vermek gerekirse, basit bir MA'da, en ünlü olanı Granville sekiz yöntemi işlemidir.
Glenville'nin önerdiği dört büyük alım kuralı:
Ortalama çizgi düşüşten yavaş yavaş yükselişe dönüşürken, hisse senedi fiyatı ortalama çizginin altından çıkarak 01928374656574839201 sinyali verir.
Although the stock price falls below the average line of yükselis, it soon turns upward and moves above the average line, at this time, you can add more to buy.
Hisse fiyatı düşerken ortalama çizgiyi kırmadı ve yükseliş eğilimini tekrar gösterdi. Bu durumda ortalama çizgi hala yükselişte olduğundan al sinyali olarak kabul edilir.
Hisse senedi fiyatı ortalama çizginin altına düştüğünde ve ondan uzaklaştığında, aynı zamanda bir satın alma sinyali olan güçlü bir ralli şansı yüksektir. Ama unutmayın, geri tepme yükseldikten sonra düşmeye devam edecek, bu yüzden aşık olamazsınız. Bunun nedeni, genel eğilimin zayıflamış olması ve uzun bir savaşın kapana kısılmış olmasıdır.
Granville'in dört satış kuralı:
Ortalama çizgi eğilimi yükselenden giderek düzleşmeye ve düşmeye dönüştü, hisse senedi fiyatı ortalama çizginin üstünden aşağı doğru düştüğünde satış sinyali verir.
Hisse fiyatları ortalama çizgiyi Ribaund aşsa da, kısa bir süre sonra tekrar ortalama çizginin altına düşerken, bu sırada ortalama çizgi hala düşüş eğilimindeyken, bu da satış sinyali olarak kabul edilir.
Hisse fiyatı ortalama çizginin altına düştü, ardından ortalama çizgiye doğru sıçradı, ancak ortalama çizgiyi aşamadı ve geri çekildi, hala satış sinyali.
Stock prices rise sharply, far from the average line of yükselis, and investment risks surge. There may be a downturn at any time, which is another selling signal.
Sonuç olarak, Granville'in sekiz kuralı, fiyat hareketlerini hareketli ortalamaları kullanarak analiz etmektir. Büyük resimde aşağıdaki kurallara uymak gerekir:
平均線 yükselis olduğunda alım fırsatı, düşüş olduğunda satış fırsatı vardır;平均線 düşüşten yükselişe döndüğünde ve hisse fiyatı平均線in altından yukarı doğru kırıldığında, en iyi alım zamanıdır;平均線 yükselişten düşüşe döndüğünde ve hisse fiyatı平均線in üstünden aşağı doğru düştüğünde, önemli bir satış zamanıdır.
Granville's eight laws is the simplest and most widely known trading system, but it seems to be too general and needs to be adjusted specifically in different markets.
【免責聲明】Piyasada riskler bulunmaktadır ve yatırım dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu metin yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve kullanıcılar, bu metinde yer alan herhangi bir görüş veya sonucun kendi özel durumlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan kullanıcılar sorumludur.
Bu metin, "Derin Akıntı TechFlow" dergisinden izin alınarak yeniden yayımlanmıştır.
Yazar: 4Alpha Araştırma
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bitcoin boğa koşusu賺錢什麼最重要？教你建立交易系統，掌握4大買賣法則
Beş yıldan fazla işlem deneyimi olan Kripto Gazileri'nin çoğu, başlangıçta genellikle sezgilerine güvenerek işlem yapar, ancak sık sık zarar etmek, sezgilerin sistem kadar istikrarlı olmadığını fark etmelerine neden olur. Sezgiler insanların zayıflıklarını büyütür ve insan doğasındaki zayıflıklar tamamen üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerdir, ancak sistem yoluyla düzenlenebilirler. Eğer Çaylak iseniz ve hala sezgilere dayalı işlem yapıyorsanız, kendi işlem sisteminizi oluşturmaya başlamanın zamanı geldi!
Kesin kazançlı bir ticaret sistemi yoktur.
İşlem sistemi aslında bir tuzak işletim sistemi olarak bilgisayarda yer alır ve tamamlanmış bir insan-makine etkileşim sistemi olarak anlaşılabilir. İnsanlar bu sistem aracılığıyla bilgisayarın çalışmasını sağlarlar; Biyoloji anlamında, koşullu reflekse benzer, yani "A sinyali göründüğünde, B eylemi kesinlikle meydana gelir".
交易系統是一個tuzak關於gemiye binin、離場，買賣的zararı durdur、kar elde etmek的完備的信號規則總和。
Ticaret sistemleriyle ilgili birçok yanlış anlama var. Bazı insanlar, kazanç elde edememelerinin nedeninin kendi ticaret sistemlerinin olmaması olduğunu düşünüyor ve bir kez bir ticaret sistemi sahip olduklarında kar elde edebileceklerini düşünüyor. Diğer bazı insanlar ise, aşırı getiri elde edememelerinin nedeninin mevcut ticaret sistemlerinin yeterince iyi olmaması olduğuna inanıyor ve daha iyi bir sistem arayışına giriyor. Birileri ise dünyada mucizevi bir ticaret sisteminin var olduğuna inanıyor ve onun talimatlarına uyarak kar elde etmenin mümkün olduğunu düşünüyor.
Bu görüşler gerçek ve güvenilir mi?
Her şeyden önce, dünyada "sürekli hareket makinesi" veya "iksir" olmadığı ve doğal olarak her şeye gücü yeten ve her zaman istikrarlı bir kar ticareti sistemi olmayacağı açık olmalıdır. Böyle bir sistem olsaydı, akıllı insanlar onu uzun zaman önce keşfeder ve kullanırdı.
İkinci olarak, mükemmel bir ticaret sistemi sahibi olmak, karlılığı istikrarlı bir şekilde gerçekleştireceği anlamına gelmez. Mükemmel bir ticaret sistemi, kullanıcının tam olarak talimatlarını takip edebilecek güçlü bir yürütme yeteneği gerektirir. Ayrıca, iyi bir ticaret sistemi herkes için uygun olmayabilir. Herkes kendi için uygun ticaret sistemini bulmalıdır, bu standart 'iyi' veya 'kötü' ile değerlendirilemez.
Kendi ticaret sistemini bulmak istiyorsanız, öncelikle ticaret sistemini doğru bir şekilde anlamak ve konumlandırmak gerekir.
İşlem sistemi, askeri liderlik düşüncesine benzer. Bu liderlik düşüncesini tamamen takip etmek belki her savaşın zaferini garanti etmeyebilir, ancak en azından yıkıcı bir yenilgiye uğramamayı ve sonraki fırsatları bırakmamayı sağlayabilir. İşlem sistemi stratejik düzeydedir, 'işlem düşüncesi' ve 'işlem stratejisi' kombinasyonu ise savaş düzeyindedir, ve belirli işlem hareketleri taktik düzeyin bir göstergesidir.
Doğru bir şekilde ticaret sisteminin rolünü ve sınırlamalarını anlayarak, kendi özelliklerinizi birleştirerek uygun bir sistem bulabilir ve ticarette daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Bu durumda bir tuzak işletim sistemi nasıl değerlendirilir?
交易 sistemi değerlendirilirken, sadece bir temel anahtar gösterge olan 'kazanç/kayıp oranı'nı dikkate almanızı öneririm. Kazanç/kayıp oranı, ortalama kar miktarını ortalama zarar miktarına bölen bir orandır.
Örneğin, 1 milyon dolar yatırım yaptınız, belirli bir tuzak işletim sistemiyle 10 kez işlem yaptınız, bunlardan 4'ünde kar elde ettiniz, sırasıyla 150.000 dolar, 250.000 dolar, 350.000 dolar ve 450.000 dolar kar elde ettiniz; 6'sında zarar ettiniz, sırasıyla 100.000 dolar, 150.000 dolar, 100.000 dolar, 50.000 dolar, 70.000 dolar ve 200.000 dolar zarar ettiniz. Bu durumda, kar elde edilenlerde ortalama kar 300.000 dolar, zarar edilenlerde ortalama zarar 11.17 milyon dolar, kar/zarar oranı 30/11.17 ≈ 2.69'dur. Bu işlem sistemini sürekli olarak kullansanız, 100 kez veya 1000 kez olsun, 2.69 kar/zarar oranına göre teorik olarak kar elde edebilirsiniz. Kar/zarar oranı 1'in altında ise zarar anlamına gelir.
Ancak, objektif bir değerlendirme yaparken, belirli bir gereksiz faktörü göz önünde bulundurmalıyız. Kişisel olarak, kazanç/kayıp oranının kesinlikle 2'den düşük olmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha spesifik olarak:
3'lük bir kazanç kaybı oranı geçerli kabul edilir, yani 70 puan;
4:1 kar / zarar oranı iyi olarak kabul edilir, yani 80 puan;
Kâr/Zarar Oranı 5 olarak kabul edilebilir, yani 90 puan;
Kar-Zarar oranı 5'ten yüksek olan bir işlem sistemi tam puan olarak kabul edilebilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, 5'in üzerinde olan kar/zarar oranına sahip işlem sistemlerinin son derece nadir olmasıdır. Sisteminizin (veya alım-satım kurallarınızın) uzun vadeli olarak kar/zarar oranını hesaplamanızı öneririz, böylece etkinliğini daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Tasarım işletim sistemi hangi unsurları içermelidir?
İşletim sistemi oluşturmadan önce, öncelikle kendimize yatırım yapmanın amacının ne olduğunu sormalıyız. Zengin bir gece mi? Güvenli bir değer mi? Hızlı bir değer mi? Ayrıca, beklenen getiri oranı ne kadar? Yılda %100 mü? Aylık %100 mü? Yılda %30 mu? Aylık %30 mu? Yılda %200 mü? Yoksa yılda %50 mi? Bu sorular, kendi işletim sistemimizi nasıl tasarlayacağımızı büyük ölçüde etkileyecektir.
Ayrıca, risk konusunda ne kadar dayanıklı ve risk tercihlerimiz nasıl? %30 ve üzeri büyük çekilme toleransı gösterebilir miyiz? %20 ve altında küçük çekilme toleransı gösterebilir miyiz? Sadece %5 ve altında hafif bir geri çekilme tolere edebilir miyiz? Yoksa hiçbir geri çekilmeyi tolere edemiyor muyuz? Bu riskle ilgili sorular da dikkate alınması gerekenlerdir. Bu soruları anlamadan, körü körüne bir işlem sistemi oluşturmak anlam taşımamaktadır, en azından kendi içinizde en uygun olmayabilir.
Bir tamamlanmış işletim sistemi aşağıdaki yedi unsuru içermelidir：
Döngü değerlendirmesi: Piyasanın ana yönünü anlamak, mevcut piyasa döngüsünü (örneğin boğa piyasası, Ayı Piyasası, dalgalı piyasa vb.) belirlemek.
İşlem düşüncesi: Açık işlem temel felsefesi ve stratejisi, kısa vadeli hızlı giriş ve çıkış mı yoksa uzun vadeli tutma mı hedefleniyor.
Coin selection: Identifying potential stocks based on certain criteria and methods.
Zaman seçimi: Alım ve satım için en iyi zamanı belirleyin.
Alım satım kuralları: net alım ve satım stratejileri belirleyin, giriş ve çıkış koşullarını içerir.
Fon yönetimi: Fonların makul bir şekilde dağıtılması, aşırı konsantrasyon veya dağılımın önlenmesi, fon kullanımının verimliliği ve güvenliği sağlanmalıdır.
Risk kontrolü: Risk Yönetimi stratejileri belirlemek için zararı durdur mekanizması, Pozisyon kontrolü vb. kullanarak yatırım riskini kontrol etmek.
Yukarıdaki faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek ve bütünleştirerek, yatırım hedeflerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için kendi işletim sistemine uygun bir şekilde oluşturulabilir.
Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
Trend following is the first priority in investment. When the market is booming, the success rate of our various strategies, coin selection, and timing abilities will significantly increase. Even if the strategy and timing ability are not perfect, it is possible to earn money from swing trades in a rising market. And if the market is judged to be stable, Varlıklar's psychology will be more stable and even dare to buy at low points, thereby reducing the cost of holding coins in düşüş and obtaining maximum profit. On the contrary, if there is no clear judgment on the trend of the market, Varlıklar's psychology will be restless and easy to overreact due to small fluctuations, leading to operation deformation.
Ayrıca, dönem değerlendirmesi, sonraki işlemler için önemli referans sağlayacaktır,Boğa Piyasası tüm alım satım işlemlerinde Büyük Pozisyon alınması gerektiğini ve konsantre olunması gerektiğini belirtir;Ayı Piyasası'nda ise tüm alım satım işlemlerinde Küçük Pozisyon alınması ve dağıtılması gerektiğini belirtir.
İşlem düşüncesi, farklı piyasa koşullarında işlem stratejisi olarak da adlandırılabilir, ancak bu işlem düşüncesi, endeks hakkındaki değerlendirmeye dayalı olarak belirlenebilir, bu nedenle doğruluk endeksinin değerlendirme kabiliyetine bağlıdır. İşlem düşüncesi, bir savaş planı yapmaya benzer, ne kadar süreyle savaşılacağı, savaş alanının ne kadar büyük olacağı gibi detaylar önceden belirlenmelidir. Savaş planını savaşırken değiştirmek, rastgele birlikler eklemek veya savaş yönünü rastgele değiştirmek mümkün değildir.
Özellikle boğa piyasasında, coin seçimi daha da önemlidir. Süper getiri elde etmek istiyorsanız, elinizde tuttuğunuz coinleri özenle seçmeli ve mümkün olduğunca sık coin değişiminden kaçınmalısınız. Sık sık coin değişimi, yükseliş fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir ve genellikle satılan coinler büyük ölçüde yükselirken, elinizde tuttuğunuz coinler sade bir performans sergiler. Boğa piyasasındaki karın anahtarı, yüksek miktarda yatırım yapma ve tutma süresini birleştirmektir.
Büyük kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlar (fon büyüklüğü 100 milyon yuanın üzerinde) için, coin seçiminin önemi daha da belirgindir. Küresel hisse uzun pozisyon fonları, hisse seçimini benzersiz bir avantajları olarak kullanır, bu da farklı fonları ayırt etmek için önemli bir işarettir. Zamanlama işlemleri genellikle kendilerini piyasaya karşı galip gelebilecekleri varsayımına dayanır. Milyonlarca dolarlık fonları yöneten işlemciler, zamanlamayla kar elde edebilir, ancak fon büyüklüğü arttıkça, zamanlamanın etkinliği önemli ölçüde azalır.
Bir piyasa yapıcı olarak, veya bir kurum olarak, büyük bir fon ile bir coin işlem yapmanız gerektiğinde, aşırı getirili bir coin'in hangi özelliklere sahip olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Hangi coinleri seçersiniz?
Dolaşım miktarı küçük olmalı, ancak çok küçük olmamalıdır. Çok küçük bir dolaşım miktarı, likiditeyi olumsuz etkileyebilir ve fonların kolayca hareket etmesini engelleyebilir.
Büyük bir trend konusu olduğu gibi, önceden büyük satıcılar tarafından şişirilmedi veya pazar imajı kötü değil gibi bir tarihsel miras sorunu yoktur.
Elle tutulur on-chain veri desteği veya gelecekte performansı artıracak koşullar ile coin fiyatının yüksek olması için "performans artışı + yüksek transfer (Airdrop, Temettü, on-chain ödülleri vb. gibi) + tema" dökümünü tamamlayabilir ve coin fiyatı büyük çöplük değil - "büyük düşüş" olmalıdır.
Zamanlama, giriş ve çıkış zamanlamasının kesin doğrulamasıdır, genellikle swing trade ve kısa vadeli spekülasyon olmak üzere iki seviyede incelenir. Alım-satım kuralları, ticaret disiplininin net tanımıdır. Örneğin, alım yaparken teknik göstergenin alım noktası gereksinimlerini karşılamak zorunludur ve kısa vadeli alım noktası olmalıdır, alımdan sonra hızlı bir yükseliş olmalıdır. Zamanlama, riski kontrol etmenin temel yöntemidir, hatta Boğa Piyasası'nda bile büyük ayarlama olabilir, zamanlamanın temel rolü, bu ayarlamalardan ve büyük ayı piyasalarından kaçınmaktır. Piyasa koşulları kötü ise, Kısa Pozisyonu beklemek tavsiye edilir.
Alım satım kuralları, işlem sisteminde belirli bir esnekliğe ve öznelliğe sahip olmalıdır, yaklaşık olarak %20 ila %30'u kaplar. Tamamen sabit alım satım kuralları, işlemleri programlaştırabilir ve uyum sağlama yeteneğinden yoksun bırakabilir. Farklı işlem düşüncesi ve piyasa durumlarına bağlı olarak alım kuralları farklılık gösterebilir, farklı piyasa koşulları farklı alım noktaları oluşturabilir. Bununla birlikte, ihlal edilmemesi gereken temel bir prensip vardır: alım, teknik alım noktalarına dayandırılmalıdır.
Satış kuralları, piyasa koşulları ve işlem düşüncesi farklı olduğu için değişebilir. Beklenen getiri farklı olduğunda, kar elde etmek stratejisi de farklılık gösterebilir. Satış, teknik satış noktasını beklemek zorunda değildir çünkü genellikle o zaman birkaç negatif çubuk ortaya çıkmış ve kar zarar daha büyük olmuştur. Bu nedenle, satış noktasını belirlemek belirli bir öngörü gerektirir, kar elde etmek seviyesine veya potansiyel yüksek noktaya ulaşıldığında satış düşünülebilir.
Bu tür bir kuralla, tüccarlar farklı pazar koşullarıyla karşılaştığında esnek bir şekilde tepki verebilir, geliri en üst düzeye çıkarabilir ve riski etkili bir şekilde kontrol edebilir.
Sermaye yönetimi, disiplinli bir yönetim kurallarıdır. Örneğin, 'bir muhasebe yılı boyunca, %10 kar elde edildiğinde korumaya alınır'; 'İlk Pozisyon Açıldıktan sonra kar elde edildiğinde yeni bir pozisyon açılır' vb. Düşünülmesi gereken önemli bir nokta da 'kaldıraç sorunu'dur, tabii ki kripto dünyasında birçok pro kaldıraç sayesinde finansal özgürlüğü elde eder, bu yüzden kaldıraç eklenmeli mi, ne kadar kaldıraç eklenmeli, kişiden kişiye değişir, ancak yatırım endüstrisinde 'kar ve zarar aynı kaynaktan gelir' denir, yani sizi para kazandıran yer genellikle sizi para kaybettiren yerdir. Zengin olan insan sayısı fazladır, Tasfiye Ol olanlar da fazladır, Çaylaklar için, kaldıraç konusunda dikkatli olmaları önerilir, çünkü kaldıraç, piyasada Dalgalanma getiren duygusal Dalgalanmayı büyütür, bu da istenmeyen ticari sonuçlara yol açabilir.
Risk control is a set of iron laws, and everyone has different experiences and regulations. The terms of risk control play the final protective role in the operation process, ensuring that one will not make mistakes due to "greed" or "luck mentality." In addition, firmly remembering the terms of risk control can keep one's emotions calm and avoid unnecessary losses caused by emotional fluctuations.
交易 sistem örneği
交易 sistemi, işlemleri daha düzenli hale getiren açık gemiye binin ve çıkış sinyalleri sağlar. Sadece sistem sinyal verdiğinde alım satım işlemleri yapılır, diğer zamanlarda sabırla beklenir. Pozisyona sahip olanlar, kar ya da zarar ne olursa olsun, tutmaya devam etmelidir; boş pozisyon sahipleri ise sistem sinyali göründüğünde işlem yapmalıdır.
Ticaret sisteminin standartlaştırılmış bir işletim sistemi olarak adlandırılmasının nedeni, esas olarak yatırımcılar tarafından keyfi işlemlerden kaçınmaktır. Çünkü insan doğasının zayıf yönleri vardır ve zihniyet ticarette çok önemli bir faktördür. Sübjektif işlemler mümkün olsa da, en basit sistemler bile belirli özellikleri sağlar. Örneğin, hareketli ortalama stratejisi: fiyat çizgisi yükseldiğinde al ve çizgi düştüğünde sat. Pekin'de sisli bir günde hisse senedi satın almak ve güneş parladığında hisse senedi satmak gibi kurallar bile bir sistemdir. Benzer şekilde, tek bir günde hisse senedi satın almak ve çift günde hisse senedi satmak gibi daha basit "sistemler" vardır. Bu sistemler mutlaka karlı olmasa da, en azından tüccarların duygusal manipülasyondan kaçınmasına yardımcı olmak için bir dizi eksiksiz kural sağlarlar.
En karmaşık işletim sistemleri, bilgisayarın yardımıyla, büyük miktarda veri üzerine bir dizi karmaşık matematik modeli oluşturmak için en üst düzey matematikçilere ihtiyaç duyar ve otomatik ticareti gerçekleştirir. Sıradan bir tüccar için, işletim sistemi ne kadar basit veya karmaşık olması gerektiği, ne kadar verimli olması gerektiği ile ilgilidir, basitlik, karmaşıklık ve iyi veya kötü arasında zorunlu bir ilişki yoktur.
Bir örnek vermek gerekirse, basit bir MA'da, en ünlü olanı Granville sekiz yöntemi işlemidir.
Glenville'nin önerdiği dört büyük alım kuralı:
Ortalama çizgi düşüşten yavaş yavaş yükselişe dönüşürken, hisse senedi fiyatı ortalama çizginin altından çıkarak 01928374656574839201 sinyali verir.
Although the stock price falls below the average line of yükselis, it soon turns upward and moves above the average line, at this time, you can add more to buy.
Hisse fiyatı düşerken ortalama çizgiyi kırmadı ve yükseliş eğilimini tekrar gösterdi. Bu durumda ortalama çizgi hala yükselişte olduğundan al sinyali olarak kabul edilir.
Hisse senedi fiyatı ortalama çizginin altına düştüğünde ve ondan uzaklaştığında, aynı zamanda bir satın alma sinyali olan güçlü bir ralli şansı yüksektir. Ama unutmayın, geri tepme yükseldikten sonra düşmeye devam edecek, bu yüzden aşık olamazsınız. Bunun nedeni, genel eğilimin zayıflamış olması ve uzun bir savaşın kapana kısılmış olmasıdır.
Granville'in dört satış kuralı:
Ortalama çizgi eğilimi yükselenden giderek düzleşmeye ve düşmeye dönüştü, hisse senedi fiyatı ortalama çizginin üstünden aşağı doğru düştüğünde satış sinyali verir.
Hisse fiyatları ortalama çizgiyi Ribaund aşsa da, kısa bir süre sonra tekrar ortalama çizginin altına düşerken, bu sırada ortalama çizgi hala düşüş eğilimindeyken, bu da satış sinyali olarak kabul edilir.
Hisse fiyatı ortalama çizginin altına düştü, ardından ortalama çizgiye doğru sıçradı, ancak ortalama çizgiyi aşamadı ve geri çekildi, hala satış sinyali.
Stock prices rise sharply, far from the average line of yükselis, and investment risks surge. There may be a downturn at any time, which is another selling signal.
Sonuç olarak, Granville'in sekiz kuralı, fiyat hareketlerini hareketli ortalamaları kullanarak analiz etmektir. Büyük resimde aşağıdaki kurallara uymak gerekir:
平均線 yükselis olduğunda alım fırsatı, düşüş olduğunda satış fırsatı vardır;平均線 düşüşten yükselişe döndüğünde ve hisse fiyatı平均線in altından yukarı doğru kırıldığında, en iyi alım zamanıdır;平均線 yükselişten düşüşe döndüğünde ve hisse fiyatı平均線in üstünden aşağı doğru düştüğünde, önemli bir satış zamanıdır.
Granville's eight laws is the simplest and most widely known trading system, but it seems to be too general and needs to be adjusted specifically in different markets.
【免責聲明】Piyasada riskler bulunmaktadır ve yatırım dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu metin yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve kullanıcılar, bu metinde yer alan herhangi bir görüş veya sonucun kendi özel durumlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan kullanıcılar sorumludur.
Bu metin, "Derin Akıntı TechFlow" dergisinden izin alınarak yeniden yayımlanmıştır.
Yazar: 4Alpha Araştırma