Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang berubah-ubah, strategi Arbitrase kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan kemampuan manajemen risikonya. Baru-baru ini, dua praktisi senior membagikan pandangan mereka tentang strategi ini, membahas logika inti dan potensi pasar.
Latar Belakang dan Keuntungan Arbitrase Kuantitatif
Bidang keuangan tradisional telah cukup matang dalam perdagangan kuantitatif, sementara karakteristik pasar Aset Kripto memberikan ruang yang lebih luas untuk strategi kuantitatif. Volatilitas pasar yang tinggi, proporsi ritel yang tinggi, dan ketidakmatangan keseluruhan, ditambah dengan mekanisme unik seperti kontrak berkelanjutan dan tarif pembiayaan, menciptakan peluang unik untuk Arbitrase kuantitatif.
Logika Operasional dan Sumber Pendapatan
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar spot dan kontrak perpetual untuk mendapatkan keuntungan. Dengan membeli aset kripto di pasar spot sambil melakukan short pada kontrak perpetual, arbitrase dapat memperoleh pendapatan dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh pihak yang memegang posisi long pada kontrak perpetual. Keuntungan dari strategi ini adalah mencapai netralitas pasar melalui hedging, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Biaya dana diselesaikan setiap 8 jam, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30% di pasar bull, dan tetap bisa mempertahankan 8%-10% di pasar bear. Lindung nilai antara spot dan kontrak memastikan stabilitas imbal hasil dan secara efektif menghindari risiko fluktuasi pasar.
Jaminan Stabilitas
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, arbitrase kuantitatif menggunakan strategi berikut:
Akun Margin Terpadu: Mengintegrasikan manajemen dana untuk spot dan kontrak, mengurangi risiko operasi lintas akun.
Memanfaatkan likuiditas mendalam: Fokus pada koin blue chip seperti Bitcoin, Ethereum, dan memberikan perlindungan dasar.
Mekanisme Rotasi Dinamis: Memantau tarif biaya aset utama setiap hari, mengoptimalkan konfigurasi kombinasi.
Penanganan Risiko
Menghadapi peristiwa mendadak di pasar, strategi arbitrase kuantitatif memiliki berbagai mekanisme pertahanan:
Memantau data penarikan secara real-time, mengurangi posisi atau mengatur ulang alokasi pada waktu yang tepat.
Atur mekanisme stop loss yang ketat, seperti jika suku bunga dana negatif selama 5 hari berturut-turut, segera sesuaikan strategi.
Konfigurasi multi-koin, mengurangi pengaruh fluktuasi koin tunggal.
Dukungan teknis: Sistem alarm dan mekanisme respons cepat untuk menghadapi situasi ekstrem.
Performa Bull dan Bear Market
Dalam pasar bullish, imbal hasil tahunan dari arbitrase kuantitatif dapat mencapai 20%-30%; sementara dalam pasar bearish masih dapat mempertahankan pengembalian stabil 8%-10%. Bahkan di masa penurunan pasar, strategi ini masih dapat menjaga penarikan yang rendah dan imbal hasil yang stabil melalui manajemen yang cermat dan alokasi multi koin.
Kelompok yang Sesuai
Strategi arbitrase kuantitatif sangat cocok untuk investor yang aversi risiko, dapat berfungsi sebagai versi peningkatan dari alat manajemen kas. Bagi investor institusi atau klien bernilai tinggi, dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini, strategi ini dapat memberikan efek peningkatan hasil yang signifikan.
Ringkasan
Strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, memberikan kepada investor pilihan investasi yang rendah risiko dan stabil dalam imbal hasil. Melalui manajemen risiko yang cermat dan dukungan teknis, strategi ini dapat mempertahankan kinerja yang relatif stabil di berbagai kondisi pasar, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari portofolio.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
NightAirdropper
· 08-15 03:06
suckers kepala sudah dipotong semua oleh orang
Lihat AsliBalas0
ProxyCollector
· 08-15 02:31
Dianggap Bodoh masih harus diatur dengan cara yang sangat megah.
Lihat AsliBalas0
UnluckyLemur
· 08-13 18:49
Menggunduli suckers itu sangat nikmat
Lihat AsliBalas0
ZKProofEnthusiast
· 08-13 18:42
Minyak ikan Spot 7 kali perpetual Stabil menang!
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrying
· 08-13 18:41
Setiap kali tergelincir, rasanya sangat menyakitkan.
Arbitrase Kuantitatif: Strategi Pendapatan Stabil di Pasar Aset Kripto
Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang berubah-ubah, strategi Arbitrase kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan kemampuan manajemen risikonya. Baru-baru ini, dua praktisi senior membagikan pandangan mereka tentang strategi ini, membahas logika inti dan potensi pasar.
Latar Belakang dan Keuntungan Arbitrase Kuantitatif
Bidang keuangan tradisional telah cukup matang dalam perdagangan kuantitatif, sementara karakteristik pasar Aset Kripto memberikan ruang yang lebih luas untuk strategi kuantitatif. Volatilitas pasar yang tinggi, proporsi ritel yang tinggi, dan ketidakmatangan keseluruhan, ditambah dengan mekanisme unik seperti kontrak berkelanjutan dan tarif pembiayaan, menciptakan peluang unik untuk Arbitrase kuantitatif.
Logika Operasional dan Sumber Pendapatan
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar spot dan kontrak perpetual untuk mendapatkan keuntungan. Dengan membeli aset kripto di pasar spot sambil melakukan short pada kontrak perpetual, arbitrase dapat memperoleh pendapatan dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh pihak yang memegang posisi long pada kontrak perpetual. Keuntungan dari strategi ini adalah mencapai netralitas pasar melalui hedging, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Biaya dana diselesaikan setiap 8 jam, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30% di pasar bull, dan tetap bisa mempertahankan 8%-10% di pasar bear. Lindung nilai antara spot dan kontrak memastikan stabilitas imbal hasil dan secara efektif menghindari risiko fluktuasi pasar.
Jaminan Stabilitas
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, arbitrase kuantitatif menggunakan strategi berikut:
Penanganan Risiko
Menghadapi peristiwa mendadak di pasar, strategi arbitrase kuantitatif memiliki berbagai mekanisme pertahanan:
Performa Bull dan Bear Market
Dalam pasar bullish, imbal hasil tahunan dari arbitrase kuantitatif dapat mencapai 20%-30%; sementara dalam pasar bearish masih dapat mempertahankan pengembalian stabil 8%-10%. Bahkan di masa penurunan pasar, strategi ini masih dapat menjaga penarikan yang rendah dan imbal hasil yang stabil melalui manajemen yang cermat dan alokasi multi koin.
Kelompok yang Sesuai
Strategi arbitrase kuantitatif sangat cocok untuk investor yang aversi risiko, dapat berfungsi sebagai versi peningkatan dari alat manajemen kas. Bagi investor institusi atau klien bernilai tinggi, dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini, strategi ini dapat memberikan efek peningkatan hasil yang signifikan.
Ringkasan
Strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, memberikan kepada investor pilihan investasi yang rendah risiko dan stabil dalam imbal hasil. Melalui manajemen risiko yang cermat dan dukungan teknis, strategi ini dapat mempertahankan kinerja yang relatif stabil di berbagai kondisi pasar, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari portofolio.