Curso acelerado de comercio | Medición de la volatilidad de las criptomonedas utilizando los canales de Keltner

[TL; DR]

• El indicador Keltner Channels mide la volatilidad de los precios de los activos.
• Ayuda a indicar las condiciones de mercado de valores sobrevendidos y sobrecomprados.
• Los comerciantes de criptomonedas pueden usar los desgloses de Keltner Channels para ingresar o salir de operaciones.
• Las líneas superior e inferior del indicador Keltner Channels pueden ayudar a los operadores a establecer niveles de soporte y resistencia.

Introducción

Durante las últimas semanas cubrimos varios indicadores técnicos, incluido el índice de fuerza relativa, el MACD, el oscilador estocástico y los promedios móviles, entre otros. La razón para cubrir un amplio espectro de indicadores técnicos es darle espacio para elegir los que desea utilizar. En esta guía, analizamos el indicador de canales de Keltner.

¿Cuál es el indicador de canal de Keltner?

Los canales de Keltner es un indicador que mide la volatilidad de los precios de los activos. Indica si una tendencia continuará o cambiará de dirección. El indicador consta de tres líneas donde la central es una media móvil exponencial. Como hay otras dos líneas, una debajo y otra encima de la línea central, el indicador tiene dos canales.

Las líneas inferior y superior muestran el rango verdadero promedio (ATR) de la acción de precio anterior del activo en lugar de las desviaciones estándar. De hecho, las líneas superior e inferior se establecen dos veces el ATR, por encima y por debajo de la media móvil exponencial. Básicamente, el precio oscila entre la línea superior e inferior, aunque hay momentos en los que puede salirse de los dos canales.

Sin embargo, si el precio cruza por encima de la línea superior o por debajo de la inferior, es una indicación de que la tendencia actual continuará o se invertirá.

Keltner Channels - Tradestation

El diagrama anterior muestra los canales de Keltner con tres líneas. Tenga en cuenta que la línea de precios está en verde y oscila dentro del canal principal. Sin embargo, a veces se sale de los canales como se indica en los puntos A, B y C.

Historia de los canales de Keltner

Chester Keltner, un comerciante de granos, desarrolló los canales de Keltner originales y los publicó en su libro Cómo ganar dinero con las materias Primas, en 1960. Sin embargo, en la década de 1980, Linda Raschke revisó el indicador de los canales de Keltner.

Actualmente, la mayoría de la gente usa la versión de Linda, que es muy similar a las Bandas de Bollinger. La principal diferencia es que las Bandas de Bollinger usan desviaciones estándar para establecer las líneas superior e inferior, mientras que el indicador de Canales de Keltner usa el rango verdadero promedio.

Otra diferencia entre los dos es que las Bandas de Bollinger usan el promedio móvil simple como línea central, mientras que los Canales de Keltner usan el promedio móvil exponencial.

Cómo calcular los canales de Keltner

Originalmente, los canales de Keltner usaban un período de 10 días, pero Linda lo cambió a 20. Por lo tanto, podemos concluir que la configuración predeterminada para la EMA, la línea central, es de 20 períodos. Sin embargo, los comerciantes pueden establecer sus propios períodos que oscilan entre 15 y 40.

También es importante tener en cuenta que la mayoría de las plataformas comerciales, incluido Gate.io, calculan los canales de Keltner. Sin embargo, vamos a incluir una guía sobre cómo puedes calcularlo.

Cómo calcular el EMA

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la media móvil exponencial es un tipo de media móvil que asigna mayor peso a los datos recientes que a los anteriores. Por lo tanto, el punto de partida es calcular el promedio móvil simple (SMA) y multiplicarlo por el multiplicador de EMA.

Para obtener el promedio móvil simple, sume todos los precios de cierre del período y divida por el número de períodos. Por ejemplo, si está utilizando un período de 14 días, suma los precios de cierre de los 14 días y divide el resultado por 14.

Tenga en cuenta que los multiplicadores para los diferentes períodos de tiempo son fijos, aunque puede calcularse fácilmente. Por ejemplo, el multiplicador para un período de 14 es 13,33%. Sin embargo, puedes calcularlo usando la siguiente fórmula.

Una vez que tenga la SMA y el multiplicador, puede calcular la EMA usando la siguiente fórmula.

Cómo calcular el rango verdadero promedio (ATR)

Hay tres fórmulas para calcular el ATR. Sin embargo, solo utilizará una cifra de las tres respuestas, la más grande.
El máximo actual menos el cierre anterior
El mínimo actual menos el cierre anterior
El máximo actual menos el mínimo actual

El siguiente paso es calcular los valores de las líneas superior e inferior, utilizando las siguientes fórmulas.
Banda superior = EMA + (2 x ATR x multiplicador)
Banda inferior = EMA – (2 x ATR x multiplicador)

Cómo usar los canales de Keltner en el comercio de criptomonedas

En primer lugar, los canales de Keltner ayudan a los comerciantes a identificar los puntos de entrada y salida de operaciones al indicar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio se mueve por encima de la línea superior, los activos entran en una condición de mercado de sobrecompra. Por el contrario, si el precio se mueve por debajo de la línea inferior, ingresa a la zona de sobreventa.

Cuando el precio ingresa a la zona de sobrecompra, los comerciantes pueden vender sus activos en corto. Por otro lado, si el precio entra en la zona de sobreventa, los comerciantes pueden comprar en largo. Sin embargo, es importante obtener la confirmación de otros indicadores técnicos y la acción del precio antes de vender o comprar los activos.

Niveles dinámicos de soporte y resistencia.

Los puntos en los que el precio cierra por encima de la línea superior se convierten en niveles de resistencia dinámicos, mientras que los puntos en los que el precio cierra por debajo de la línea inferior actúan como niveles de soporte. Por lo tanto, estas áreas ayudan a los comerciantes a predecir si los precios continuarán o se revertirán.

Los comerciantes que usan el Canal Keltner junto con otros indicadores o la acción del precio pueden, por lo tanto, detectar los puntos de entrada y salida del comercio.

Saltos de canales- Asktraders

Como indica el diagrama, hay rupturas de canales en los puntos A y B. Por lo tanto, un comerciante puede detectar una oportunidad de compra en el punto A y una de venta en B.

La línea central también es un nivel de retroceso significativo. Durante una tendencia alcista, la acción del precio se limita por encima de esta línea. Por el contrario, durante una tendencia bajista, la acción del precio se concentra por debajo de la línea central.

Tendencia alcista del mercado- Babypips

El mercado tiene una tendencia alcista ya que la acción del precio se limita por encima de la línea media. La situación es diferente en el siguiente diagrama donde gran parte de la acción del precio ocurre en el canal inferior.

Tendencia bajista del mercado - Babypips

Cómo usar los canales de Keltner en Gate.io

Es muy simple usar los Canales Keltner en Gate.io. Haga clic en “Indicadores técnicos” como se muestra en el siguiente diagrama.

Una vez que haga clic en “Canales de Keltner”, aparecerá en el gráfico de negociación como se indica a continuación.

El indicador Keltner Channels ahora está en el gráfico de negociación en Gate.io y el comerciante puede usarlo como discutimos anteriormente.

Conclusión

El indicador Keltner Channels mide la volatilidad de los precios de las criptomonedas y otros valores. Puede actuar como resistencia dinámica y niveles de soporte. Además, puede indicar las condiciones de mercado de sobrecompra y venta de un activo, lo que ayuda a los operadores a detectar puntos de entrada y salida de operaciones.